PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GSRAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		-1.37%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью -1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSPAX имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции GSRAX немного впереди с 11.53%.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GSRAX

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.92%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GSPAX и GSRAX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Доходность на риск

GSPAX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.44

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.40

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

1.84

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GSRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GSRAX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности GSRAX в 12.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.83%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GSRAX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-44.40%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.84%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-25.43%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-38.97%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-9.35%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.10%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.87%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GSRAX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) имеют волатильность 3.95% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.97%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.75%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.30%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.22%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.85%

-2.99%