PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		-0.43%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.87% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GICIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.09%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMINXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GSPAX и GICIX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GICIX в 0.87%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Доходность на риск

GSPAX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.99

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.50

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.30

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

9.49

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.99

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GICIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GICIX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности GICIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		8.12%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GICIX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-56.71%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.39%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-34.53%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-43.84%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-13.39%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-11.00%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.25%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.79%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.14%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.11%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.31%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.65%

+0.21%