Сравнение GSMCX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMCX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции VMCPX немного отстают с 10.68%.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и VMCPX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
GSMCX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
GSMCX
VMCPX
Сравнение GSMCX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 4.87 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и VMCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и VMCPX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и VMCPX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -39.30% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.77% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -27.54% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -39.30% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -6.08% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.26% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.77% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и VMCPX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.96% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.67% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 17.68% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.66% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.91% | +1.55% |