Сравнение GSMCX с GSPKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и GSPKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и GSPKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | -3.30% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у GSPKX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции GSMCX уступали акциям GSPKX по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.73% соответственно.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
GSPKX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и GSPKX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSPKX в 0.71%.
Доходность на риск
GSMCX vs. GSPKX — Ранг доходности на риск
GSMCX
GSPKX
Сравнение GSMCX c GSPKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | GSPKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 5.50 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и GSPKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и GSPKX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GSPKX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 6.83% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и GSPKX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке GSPKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GSPKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -51.90% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -12.04% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -22.34% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -32.70% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -5.18% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -6.04% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.31% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и GSPKX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | GSPKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.06% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 8.17% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 16.92% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.00% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 16.90% | +3.56% |