PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		-0.51%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%10.13%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

GSMCX

1 день
-0.99%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.87%
1 год
13.30%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.10%
10 лет*
10.74%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIXGSMCX с GSSRXGSMCX с GTSGXGSMCX с AVEMXGSMCX с MISIX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий GSMCX и GSIMX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.69

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.81

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.41

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.81

-0.28

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GSIMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GSIMX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%, что больше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.72%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GSIMX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-28.84%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.75%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-25.37%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-6.12%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.85%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.15%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GSIMX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.78%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.35%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

12.47%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

14.42%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

15.77%

+4.68%