PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%14.86%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с QQQ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий GSIMX и DBEF

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

GSIMX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.38

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

8.42

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.38

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Корреляция

Корреляция между GSIMX и DBEF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и DBEF

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и DBEF

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-32.46%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.87%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-14.95%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.33%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.77%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.72%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и DBEF

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.97%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

9.46%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.60%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

13.63%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.82%

-0.05%