Сравнение GSIMX с VOO
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GSIMX returned 8.56%/yr vs 13.13%/yr for VOO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%.
GSIMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам GSIMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 3.65% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GSIMX and VOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GSIMX and VOO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GSIMX
VOO
Сравнение GSIMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.67 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 11.96 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и VOO
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -33.99% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.90% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -18.69% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -24.52% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.14% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.68% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и VOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.83% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.82% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 12.46% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.91% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.02% | -2.35% |
Сравнение комиссий GSIMX и VOO
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и VOO
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.94% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to GSIMX (2.83%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор