PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с BSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		-0.75%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью -0.75%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

BSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с DBEFGSIMX с QQQ
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с DODIXBSIIX с IUSBSIIX с VTEBBSIIX с VOOBSIIX с ACSNXBSIIX с SWPPX

Сравнение комиссий GSIMX и BSIIX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.69%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

GSIMX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXBSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.07

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.02

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.20

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

9.37

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSIIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.28

-0.46

Корреляция

Корреляция между GSIMX и BSIIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и BSIIX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности BSIIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и BSIIX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и BSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-18.76%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.84%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-9.13%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-2.43%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.82%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.67%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и BSIIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

1.21%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.99%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

2.89%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

3.58%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

3.11%

+12.66%