Сравнение GSIMX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIMX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%.
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIMX и VIGI
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
GSIMX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
GSIMX
VIGI
Сравнение GSIMX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.68 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.99 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.69 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.68 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.32 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GSIMX и VIGI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и VIGI
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и VIGI
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -31.01% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.64% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -28.80% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.29% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.23% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.84% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и VIGI
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIMX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.25% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.92% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 15.54% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 14.41% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.87% | -0.10% |