PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSIMX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSIMX и VTIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GSIMX с VTIAX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSIMX или VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSIMX:

0.16

VTIAX:

0.83

Коэф-т Сортино

GSIMX:

0.39

VTIAX:

1.22

Коэф-т Омега

GSIMX:

1.06

VTIAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

GSIMX:

0.25

VTIAX:

0.98

Коэф-т Мартина

GSIMX:

0.55

VTIAX:

3.06

Индекс Язвы

GSIMX:

6.44%

VTIAX:

4.20%

Дневная вол-ть

GSIMX:

16.13%

VTIAX:

15.62%

Макс. просадка

GSIMX:

-28.84%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

GSIMX:

-0.73%

VTIAX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSIMX показывает доходность 13.91%, а VTIAX немного выше – 14.40%.

GSIMX

С начала года

13.91%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

10.35%

1 год

2.57%

3 года

10.12%

5 лет

11.94%

10 лет

N/A

VTIAX

С начала года

14.40%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

12.89%

1 год

12.81%

3 года

9.44%

5 лет

10.52%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий GSIMX и VTIAX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSIMX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIMX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSIMX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и VTIAX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VTIAX в 2.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		5.92%6.74%2.36%4.89%2.23%0.17%0.65%0.53%0.16%0.07%0.00%0.00%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.87%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и VTIAX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и VTIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и VTIAX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...