Сравнение GSIMX с VTIAX
GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSIMX is actively managed, while VTIAX is passively managed. Over the past 5 years, GSIMX returned 8.68%/yr vs 8.95%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. GSIMX charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.22%.
GSIMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 0.88%
- С начала года
- 7.30%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.66%
VTIAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 7.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSIMX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 7.30% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 15.22% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between GSIMX and VTIAX is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between GSIMX and VTIAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIMX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
GSIMX
VTIAX
Сравнение GSIMX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIMX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.56 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 9.47 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и VTIAX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIMX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -35.83% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -11.28% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -13.13% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -29.52% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.51% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -8.02% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.04% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и VTIAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares (GSIMX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIMX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.17% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 14.12% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 15.98% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.38% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.83% | -0.23% |
Сравнение комиссий GSIMX и VTIAX
GSIMX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и VTIAX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTIAX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Institutional Shares | 4.77% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.50% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
GSIMX and VTIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (5.17%) compared to GSIMX (2.24%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIMX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор