PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%24.84%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%.

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEFGSIMX с QQQ
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий GSIMX и FSPSX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.11

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.56

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.54

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

5.93

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.46

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSIMX и FSPSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и FSPSX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и FSPSX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-33.69%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.39%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-29.41%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-10.86%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.59%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и FSPSX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.78%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.04%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

10.63%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

16.79%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.77%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.47%

-0.70%