PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и The Texas Fund (BIGTX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.58% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GTSGXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с FSMDXGSMCX с JNVSX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с CRIMX

Сравнение комиссий GSMCX и BIGTX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.91

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.06

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.80

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.01

+0.53

Корреляция

Корреляция между GSMCX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и BIGTX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и BIGTX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-97.22%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.70%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-97.22%

+77.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-97.22%

+54.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-96.18%

+89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-18.89%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и BIGTX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.26%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.77%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.93%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

1,245.70%

-1,227.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

880.79%

-860.33%