Сравнение GSMCX с ATGAX
GSMCX (Goldman Sachs Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GSMCX charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSMCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.77%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSMCX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.75% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between GSMCX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSMCX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
GSMCX
ATGAX
Сравнение GSMCX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 18.80 | -18.25 |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и ATGAX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -0.36% | -53.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.09% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 11.18% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 11.18% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.18% | +9.32% |
Сравнение комиссий GSMCX и ATGAX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и ATGAX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 12.82% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
Часто задаваемые вопросы
GSMCX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSMCX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор