PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard Value ETF (VTV).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.24% против 11.83% соответственно.

GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с FBLEXGSLIX с GSRAXGSLIX с TOWFX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий GSLIX и VTV

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

GSLIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.12

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.61

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.48

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.08

Корреляция

Корреляция между GSLIX и VTV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и VTV

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и VTV

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-59.27%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.32%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-17.04%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-36.78%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.58%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.92%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.51%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и VTV

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.65%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.71%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

14.89%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

13.88%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

16.67%

+2.35%