Сравнение GSLIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | -1.03% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSLIX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции FBLEX немного впереди с 11.11%.
GSLIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 10.99%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и FBLEX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
GSLIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
GSLIX
FBLEX
Сравнение GSLIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.91 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 4.92 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.91 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и FBLEX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.63% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и FBLEX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -39.73% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.55% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -19.00% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -39.73% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.89% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -3.86% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и FBLEX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.48% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.78% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 15.13% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 14.78% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.39% | +1.62% |