Сравнение GSLIX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.22% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.60% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.24%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и AUXFX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
GSLIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
GSLIX
AUXFX
Сравнение GSLIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.62 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.96 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и AUXFX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и AUXFX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -39.82% | -13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.19% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -15.73% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -33.69% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -3.90% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.44% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.90% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и AUXFX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.37% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 6.55% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 12.14% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 12.22% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.20% | +3.82% |