PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLIX с FCNKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSLIX (Goldman Sachs Large Cap Value Fund) and FCNKX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - GSLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Goldman Sachs, while FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, GSLIX returned 12.20%/yr vs 18.01%/yr for FCNKX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSLIX charges 0.73%/yr vs 0.74%/yr for FCNKX.

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 12.20% против 18.01% соответственно.

GSLIX

1 день
0.79%
1 месяц
3.17%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.75%
1 год
26.59%
3 года*
23.12%
5 лет*
13.72%
10 лет*
12.20%

FCNKX

1 день
0.64%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.32%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.04%
3 года*
27.92%
5 лет*
15.66%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLIX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		15.11%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
FCNKX
Fidelity Contrafund		9.32%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Correlation

The correlation between GSLIX and FCNKX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.82

The correlation between GSLIX and FCNKX shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с AVERXGSLIX с AUXFXGSLIX с GQHPXGSLIX с FBLEXGSLIX с ACTIX
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Доходность на риск

GSLIX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Contrafund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXFCNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.78

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.47

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.21

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

9.37

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNKX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.78

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и FCNKX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и FCNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLIXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-46.44%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-11.29%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-19.73%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-31.77%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-31.77%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-7.30%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.66%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и FCNKX

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNKX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLIXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.28%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.49%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

14.04%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

19.12%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

19.65%

-0.62%

Сравнение комиссий GSLIX и FCNKX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и FCNKX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности FCNKX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.25%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		12.58%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%

Часто задаваемые вопросы

GSLIX and FCNKX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLIX has higher volatility (3.49%) compared to FCNKX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GSLIX dropped -53.28% vs FCNKX's -46.44%.

GSLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLIX и FCNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор