PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с FCNKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с FCNKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и FCNKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		-5.37%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям FCNKX по среднегодовой доходности: 11.24% против 16.48% соответственно.

GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

FCNKX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-2.55%
1 год
19.31%
3 года*
25.20%
5 лет*
13.66%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с AVERXGSLIX с FBLEXGSLIX с GSPKX
Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с FXAIXFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX

Сравнение комиссий GSLIX и FCNKX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. FCNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXFCNKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.57

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.88

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. FCNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNKX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXFCNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.06

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSLIX и FCNKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и FCNKX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности FCNKX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		4.91%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и FCNKX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -90.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и FCNKX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXFCNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-90.08%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.29%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-31.77%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-90.08%

+53.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.19%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-7.38%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.95%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и FCNKX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXFCNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.58%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.17%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

19.98%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

19.16%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

288.07%

-269.05%