Сравнение GSLIX с ACTIX

С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -1.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSLIX и ACTIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности ACTIX в 3.13%

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и ACTIX.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.