PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с JPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		1.22%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-7.92%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.24% против 20.50% соответственно.

GSLIX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.22%
6 месяцев
4.71%
1 год
12.57%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.24%

JPM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-4.04%
1 год
23.71%
3 года*
34.51%
5 лет*
16.89%
10 лет*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с FBLEXGSLIX с GSRAXGSLIX с TOWFX
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

GSLIX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXJPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.94

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.34

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.00

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между GSLIX и JPM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и JPM

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности JPM в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.30%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и JPM

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и JPM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-76.16%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.47%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-38.77%

+16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-43.63%

+6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-11.72%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-17.66%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.72%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и JPM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 5.22%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.28%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

17.19%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

25.24%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

24.34%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

27.38%

-8.36%