Сравнение GSLIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.22% | 14.94% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
GSLIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.24%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и AVERX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
GSLIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
GSLIX
AVERX
Сравнение GSLIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.17 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и AVERX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и AVERX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -11.33% | -41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.66% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.39% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.13% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 19.13% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 19.13% | -0.11% |