Сравнение GSLIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | -1.03% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GSLIX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.62% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 10.99%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и VIVIX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
GSLIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
GSLIX
VIVIX
Сравнение GSLIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.67 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и VIVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и VIVIX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.63% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и VIVIX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -59.30% | +6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.29% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -17.12% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -36.80% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.36% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.31% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и VIVIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.27% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.52% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 14.82% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.90% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.74% | +2.27% |