PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с GPIQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSJY is a Japan Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSJY is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSJY returned 31.84% vs 32.06% for GPIQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.86%.

GSJY

1 день
-3.94%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
31.84%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%

GPIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
32.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		12.58%26.22%8.89%10.08%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.86%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSJY and GPIQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between GSJY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и GPIQ

Секторы
GSJY
GPIQ

Промышленность

24.9%
2.6%

Технологии

20.2%
58.7%

Финансовые услуги

18.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
14.1%

Здравоохранение

4.9%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.0%

Энергетика

3.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.4%

Коммунальные услуги

1.5%
1.3%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Промышленность

GSJY
24.9%
GPIQ
2.6%

Технологии

GSJY
20.2%
GPIQ
58.7%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
GPIQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSJY
12.7%
GPIQ
11.6%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.4%
GPIQ
14.1%

Здравоохранение

GSJY
4.9%
GPIQ
3.6%

Сырьевые материалы

GSJY
3.7%
GPIQ
1.0%

Энергетика

GSJY
3.4%
GPIQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.1%
GPIQ
6.4%

Коммунальные услуги

GSJY
1.5%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

GSJY
1.2%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с FLJPGSJY с ^GSPC
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSJY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSJYGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.12

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.79

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.38

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

14.28

-6.84

GSJY vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSJY и GPIQ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-21.06%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.51%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.21%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-2.27%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.25%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 7.37%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.78%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

12.52%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

15.17%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.88%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.88%

-0.78%

Сравнение комиссий GSJY и GPIQ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и GPIQ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GPIQ в 9.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.60%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.76%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and GPIQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to GSJY (7.37%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 31.84% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 1.76% for GSJY.

GSJY is categorized as Japan Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор