PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.19%/yr vs 9.28%/yr for EWJ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSJY имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции EWJ немного впереди с 9.28%.

GSJY

1 день
0.37%
1 месяц
4.21%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.30%
1 год
30.26%
3 года*
18.24%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.19%

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.71%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between GSJY and EWJ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between GSJY and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и EWJ

Секторы
GSJY
EWJ

Промышленность

26.3%
26.0%

Финансовые услуги

18.1%
17.5%

Технологии

17.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.9%

Здравоохранение

5.8%
6.3%

Энергетика

3.4%
1.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Промышленность

GSJY
26.3%
EWJ
26.0%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
EWJ
17.5%

Технологии

GSJY
17.5%
EWJ
19.1%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
EWJ
12.2%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
EWJ
7.9%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
EWJ
6.3%

Энергетика

GSJY
3.4%
EWJ
1.1%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
EWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
EWJ
3.6%

Недвижимость

GSJY
1.5%
EWJ
2.3%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
EWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

GSJY vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.45

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.43

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

8.23

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.11

+0.43

Просадки

Сравнение просадок GSJY и EWJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-60.93%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.59%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-14.68%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-33.14%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-33.14%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

0.00%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-21.74%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.01%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и EWJ

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.11% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.21%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

15.02%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.49%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.23%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.27%

-0.23%

Сравнение комиссий GSJY и EWJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и EWJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EWJ в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSJY and EWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWJ has higher volatility (4.21%) compared to GSJY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, EWJ leads with 9.28% vs 9.19% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWJ has performed better with a 9.28% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.49% for EWJ.

EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор