PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с DFJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - GSJY tracks the Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSJY returned 9.28%/yr vs 8.70%/yr for DFJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции GSJY превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.70% соответственно.

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%

DFJ

1 день
-0.46%
1 месяц
2.01%
С начала года
9.06%
6 месяцев
12.58%
1 год
26.81%
3 года*
18.99%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		9.06%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between GSJY and DFJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between GSJY and DFJ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSJY и DFJ

Секторы
GSJY
DFJ

Промышленность

26.3%
27.0%

Финансовые услуги

18.1%
13.3%

Технологии

17.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

13.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.5%

Здравоохранение

5.8%
4.1%

Энергетика

3.4%
0.6%

Сырьевые материалы

3.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
7.1%

Недвижимость

1.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Промышленность

GSJY
26.3%
DFJ
27.0%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
DFJ
13.3%

Технологии

GSJY
17.5%
DFJ
12.6%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
DFJ
4.1%

Энергетика

GSJY
3.4%
DFJ
0.6%

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
DFJ
13.3%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
DFJ
7.1%

Недвижимость

GSJY
1.5%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
DFJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

GSJY vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.65

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.34

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

6.01

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.24

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DFJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-46.00%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.03%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-13.03%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-29.71%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-40.02%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-6.92%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-11.15%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DFJ

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) имеют волатильность 4.21% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.15%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

13.48%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

16.39%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.89%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.95%

+0.09%

Сравнение комиссий GSJY и DFJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DFJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности DFJ в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.44%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and DFJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSJY has higher volatility (4.21%) compared to DFJ (4.15%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, GSJY leads with 9.28% vs 8.70% for DFJ. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSJY has performed better with a 9.28% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

DFJ has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.75% for GSJY.

GSJY tracks Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.58% for DFJ.

DFJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор