PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с DFJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ).

GSJY и DFJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. DFJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSJY и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		4.45%26.22%8.89%19.18%-16.15%0.41%13.81%18.29%-11.56%25.50%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		5.94%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у DFJ с доходностью 5.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSJY имеют среднегодовую доходность 8.90%, а акции DFJ немного впереди с 9.09%.

GSJY

1 день
3.50%
1 месяц
-8.53%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.43%
1 год
29.05%
3 года*
16.99%
5 лет*
7.02%
10 лет*
8.90%

DFJ

1 день
3.53%
1 месяц
-9.59%
С начала года
5.94%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.42%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с ^GSPCGSJY с EWJVGSJY с AMZNGSJY с GSEU
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJSDFJ с DXJDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Сравнение комиссий GSJY и DFJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Доходность на риск

GSJY vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYDFJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.54

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.41

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

8.69

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFJ равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSJY и DFJ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и DFJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFJ в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.90%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%0.00%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.51%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%

Просадки

Сравнение просадок GSJY и DFJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и DFJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GSJYDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-46.00%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.03%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

-29.71%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-40.02%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-9.59%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-11.19%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.62%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и DFJ

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSJYDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.65%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.62%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

17.39%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

15.75%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.90%

+0.05%