Сравнение GSITX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 2.77% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 11.96% против 10.01% соответственно.
GSITX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.96%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и HWSIX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
GSITX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
GSITX
HWSIX
Сравнение GSITX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.16 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 3.44 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и HWSIX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.71% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и HWSIX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -72.00% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.44% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -26.92% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -53.67% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -2.75% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.12% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.42% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и HWSIX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.15% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.90% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 23.97% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 21.70% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 24.67% | -0.58% |