Сравнение GSITX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции HWSAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.96% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и HWSAX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
GSITX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
GSITX
HWSAX
Сравнение GSITX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.78 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.22 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.17 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 4.34 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.78 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.41 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и HWSAX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и HWSAX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -72.14% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.44% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -26.98% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -53.82% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.09% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -11.03% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.43% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и HWSAX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 4.45% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.99% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.99% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.71% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 24.65% | -0.55% |