Сравнение GSITX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -10.69% | 7.49% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции GSITX превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.03% соответственно.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и HRTVX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
GSITX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
GSITX
HRTVX
Сравнение GSITX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.21 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 9.02 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и HRTVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и HRTVX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и HRTVX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -61.68% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.48% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -23.17% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -46.31% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.91% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -9.07% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и HRTVX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.14% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.63% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 20.61% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 19.53% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 21.02% | +3.08% |