Сравнение GSITX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
GSITX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSITX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSITX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 5.57% | 12.95% | 29.64% | 17.50% | -13.56% | 33.22% | 0.32% | 23.52% | -12.29% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GSITX показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
GSITX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 30.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.26%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSITX и BSCMX
GSITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
GSITX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
GSITX
BSCMX
Сравнение GSITX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSITX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.74 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.06 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 12.65 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSITX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSITX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSITX и BSCMX
Дивидендная доходность GSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSITX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund | 4.59% | 4.84% | 30.83% | 1.37% | 2.63% | 26.49% | 0.72% | 0.71% | 9.14% | 9.11% | 3.55% | 5.63% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSITX и BSCMX
Максимальная просадка GSITX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSITX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSITX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -38.12% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.85% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -22.34% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -7.43% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -6.10% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.35% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSITX и BSCMX
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund (GSITX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что GSITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSITX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.72% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 12.37% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.03% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 17.85% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 20.69% | +3.41% |