PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIMX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIMX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - GSIMX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GSIMX returned 9.05%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIMX charges 0.76%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

GSIMX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.00%
1 год
12.69%
3 года*
17.16%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		6.45%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%31.49%

Correlation

The correlation between GSIMX and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GSIMX and QQQ has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GSIMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.64

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
3.45

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.51

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

13.49

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.64

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и QQQ

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-82.97%

+54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.96%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-22.77%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.12%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.26%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-32.79%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.11%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и QQQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 2.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.49%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.10%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

15.94%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

22.38%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.29%

-6.60%

Сравнение комиссий GSIMX и QQQ

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и QQQ

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.81%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GSIMX and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to GSIMX (2.77%). In terms of maximum drawdown, GSIMX dropped -28.84% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIMX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор