Сравнение GSIG с VTC
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while VTC tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VTC.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и VTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VTC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.48M | $4.85M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам GSIG и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.11% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 3.15% |
Correlation
The correlation between GSIG and VTC is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between GSIG and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. VTC — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTC
Сравнение GSIG c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и VTC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и VTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.63% | — |
Сравнение комиссий GSIG и VTC
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTC в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и VTC
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VTC в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 3.60% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and VTC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTC is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTC is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.
VTC has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.60% for GSIG.
GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while VTC tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.03% for VTC.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и VTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор