Сравнение GSIG с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
GSIG и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIG и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIG и VTC
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSIG vs. VTC — Ранг доходности на риск
GSIG
VTC
Сравнение GSIG c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIG | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.88 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 1.23 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.75 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 5.23 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.88 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GSIG и VTC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и VTC
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок GSIG и VTC
Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -22.05% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -2.89% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -22.05% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.77% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.94% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.96% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и VTC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIG | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.19% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 3.02% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 5.44% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 7.08% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 7.74% | -5.01% |