PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

GSIG и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий GSIG и SPBO

GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.93

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

1.28

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.79

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

5.47

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.93

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между GSIG и SPBO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и SPBO

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и SPBO

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-22.23%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-2.96%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-22.23%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.74%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-4.07%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.97%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и SPBO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) составляет 0.87%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что GSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.23%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.07%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

5.44%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

7.18%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

7.49%

-4.76%