Сравнение GSIG с IBDR
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и IBDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIG и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 1.90% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 2.67% |
Correlation
The correlation between GSIG and IBDR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GSIG and IBDR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. IBDR — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBDR
Сравнение GSIG c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и IBDR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и IBDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.84% | — |
Сравнение комиссий GSIG и IBDR
GSIG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и IBDR
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности IBDR в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.11% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and IBDR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.
IBDR has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 4.00% for GSIG.
GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.10% for IBDR.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и IBDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор