Сравнение GSIG с GPIX
GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSIG charges 0.14%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GSIG и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M |
Сравнение доходности по годам GSIG и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 4.35% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
Correlation
The correlation between GSIG and GPIX is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIG vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение GSIG c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIG | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIG и GPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIG | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.46% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIG и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIG | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.76% | — |
Сравнение комиссий GSIG и GPIX
GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIG и GPIX
Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 3.60% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
GSIG and GPIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 3.60% for GSIG.
GSIG is categorized as Corporate Bonds, while GPIX is Derivative Income. GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.14% for GSIG and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для GSIG и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор