PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIG с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIG с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

GSIG и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSIG и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIG и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.13%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSIG показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

GSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.74%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с SGOVGSIG с JAAAGSIG с PAAAGSIG с JPIEGSIG с SPTS
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий GSIG и FLRN

GSIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Доходность на риск

GSIG vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIG c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIGFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.49

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

3.11

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.05

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.21

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

26.27

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIG vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIG на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIG и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIGFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.38

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между GSIG и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIG и FLRN

Дивидендная доходность GSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.44%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок GSIG и FLRN

Максимальная просадка GSIG за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIG и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIGFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-14.64%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.43%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-2.16%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.07%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.85%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.17%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIG и FLRN

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIGFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.36%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.55%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.82%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.69%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.73%

4.21%

-1.48%