PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.08%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.09% соответственно.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between GSIE and SPDW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.98

The correlation between GSIE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и SPDW

Секторы
GSIE
SPDW

Финансовые услуги

27.1%
22.9%

Промышленность

18.0%
19.2%

Технологии

9.5%
13.7%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.7%

Сырьевые материалы

5.8%
7.3%

Энергетика

4.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

1.2%
2.5%

Финансовые услуги

GSIE
27.1%
SPDW
22.9%

Промышленность

GSIE
18.0%
SPDW
19.2%

Технологии

GSIE
9.5%
SPDW
13.7%

Здравоохранение

GSIE
9.1%
SPDW
8.3%

Потребительский циклический сектор

GSIE
9.1%
SPDW
7.8%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.2%
SPDW
5.7%

Сырьевые материалы

GSIE
5.8%
SPDW
7.3%

Энергетика

GSIE
4.4%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

GSIE
3.8%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

GSIE
3.2%
SPDW
3.3%

Недвижимость

GSIE
1.2%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

GSIE vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIESPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.07

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.87

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.80

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

10.93

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIESPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.07

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GSIE и SPDW

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIESPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-60.02%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.55%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-13.53%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-30.21%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-34.98%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.87%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-12.91%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.95%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и SPDW

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 4.38%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIESPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.63%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

13.17%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

15.60%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.49%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.26%

-0.51%

Сравнение комиссий GSIE и SPDW

GSIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и SPDW

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSIE and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.09% vs 9.08% for GSIE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.09% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for GSIE.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.52% for GSIE.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор