Сравнение GSIE с GTPE
GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and GTPE (Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GTPE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Private Equity Return Tracker Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for GTPE.
Доходность
Сравнение доходности GSIE и GTPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у GTPE с доходностью 19.43%.
GSIE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 9.08%
GTPE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIE и GTPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 6.51% | 4.20% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 19.43% | 2.66% |
Correlation
The correlation between GSIE and GTPE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIE vs. GTPE — Ранг доходности на риск
GSIE
GTPE
Сравнение GSIE c GTPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (GTPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | GTPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.34 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и GTPE
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GTPE в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GTPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIE | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -8.91% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.09% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -1.66% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и GTPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIE | GTPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 17.21% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.21% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.21% | -0.46% |
Сравнение комиссий GSIE и GTPE
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GTPE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и GTPE
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GTPE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.52% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIE and GTPE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GTPE.
GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for GTPE.
GSIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GTPE is Global Equities. GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while GTPE tracks MSCI World Private Equity Return Tracker Index. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.50% for GTPE.
Подберите оптимальное распределение для GSIE и GTPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор