Сравнение GSIE с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
GSIE и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIE и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.78% | 32.53% | 5.23% | 14.36% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.
GSIE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.84%
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и GPIX
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
GSIE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GSIE
GPIX
Сравнение GSIE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.52 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.52 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.97 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.00 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.43 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и GPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и GPIX
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.66% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и GPIX
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -17.50% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.54% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.13% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.54% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.20% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и GPIX
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.08% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.42% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 17.02% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.07% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 14.07% | +2.63% |