PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSID с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

GSID и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GSID и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSID и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.86%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

GSID

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с ESGD
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий GSID и HDMV

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSID vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.02

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.61

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.43

Корреляция

Корреляция между GSID и HDMV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и HDMV

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.57%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок GSID и HDMV

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIDHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-32.01%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.73%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-24.11%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.54%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.46%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и HDMV

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIDHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.40%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.26%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.16%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

11.94%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

13.23%

+2.99%