PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSID с GSIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).

GSID и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSID и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSID и GSIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.86%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.37%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%34.99%

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у GSIE с доходностью 2.37%.

GSID

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
2.86%
6 месяцев
6.80%
1 год
25.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

GSIE

1 день
1.58%
1 месяц
-3.98%
С начала года
2.37%
6 месяцев
6.80%
1 год
26.11%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с FEDMGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с VOOGSID с ESGDGSID с SCHF
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VOOGSIE с VEAGSIE с SCHF

Сравнение комиссий GSID и GSIE

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Доходность на риск

GSID vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDGSIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.12

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.46

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.50

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Корреляция

Корреляция между GSID и GSIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и GSIE

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GSIE в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.57%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.62%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок GSID и GSIE

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и GSIE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIDGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-34.63%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-10.76%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.97%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.99%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.11%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.78%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и GSIE

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеют волатильность 7.41% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIDGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.15%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.64%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.82%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

15.92%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.70%

-0.48%