PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с FEDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с FEDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSID returned 16.99%/yr vs 14.54%/yr for FEDM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSID charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for FEDM.

Доходность

Сравнение доходности GSID и FEDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у FEDM с доходностью 6.95%.

GSID

1 день
0.64%
1 месяц
2.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.14%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и FEDM

2026 (YTD)20252024202320222021
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		9.52%31.77%3.60%17.63%-14.77%0.26%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%

Correlation

The correlation between GSID and FEDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between GSID and FEDM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и FEDM

Секторы
GSID
FEDM

Финансовые услуги

24.1%
27.1%

Промышленность

19.8%
17.8%

Технологии

10.4%
10.9%

Здравоохранение

10.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.1%

Сырьевые материалы

6.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.6%

Энергетика

4.2%
5.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Финансовые услуги

GSID
24.1%
FEDM
27.1%

Промышленность

GSID
19.8%
FEDM
17.8%

Технологии

GSID
10.4%
FEDM
10.9%

Здравоохранение

GSID
10.4%
FEDM
10.0%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.8%
FEDM
5.7%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.7%
FEDM
7.1%

Сырьевые материалы

GSID
6.1%
FEDM
5.9%

Коммуникационные услуги

GSID
4.5%
FEDM
4.6%

Энергетика

GSID
4.2%
FEDM
5.7%

Коммунальные услуги

GSID
3.9%
FEDM
3.5%

Недвижимость

GSID
2.2%
FEDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Часто сравнивают с GSID:
GSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXFGSID с VOO
Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPSFEDM с BKIE

Доходность на риск

GSID vs. FEDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c FEDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDFEDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.57

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.41

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

5.07

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. FEDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FEDM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и FEDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDFEDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GSID и FEDM

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке FEDM в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и FEDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDFEDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-29.37%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.92%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.24%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.16%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.99%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.30%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и FEDM

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеют волатильность 4.53% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDFEDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.71%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.14%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.46%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.46%

-0.16%

Сравнение комиссий GSID и FEDM

GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FEDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и FEDM

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FEDM в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.42%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%

Часто задаваемые вопросы

GSID and FEDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to GSID (4.53%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs FEDM's -29.37%.

On 3-year performance, GSID leads with 16.99% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSID has performed better with a 16.99% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GSID.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.42% for GSID.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Goldman Sachs and FlexShares. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.12% for FEDM.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и FEDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор