- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 12 мая 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции GSID — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSID 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) показал доход в 14.03% с начала года и 26.09% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSID по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GSID закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.93% | 4.78% | -7.99% | 5.84% | 2.30% | 0.50% | 1.68% | 1.87% | 14.03% | ||||
| 2025 | 4.91% | 2.73% | 0.14% | 3.60% | 4.73% | 2.83% | -2.37% | 4.93% | 2.08% | 1.03% | 0.76% | 2.82% | 31.77% |
| 2024 | -0.45% | 3.23% | 3.25% | -3.28% | 4.76% | -1.52% | 2.52% | 3.41% | 0.64% | -5.35% | 0.00% | -3.11% | 3.60% |
| 2023 | 8.49% | -2.95% | 3.06% | 2.73% | -4.13% | 4.90% | 2.41% | -3.67% | -3.65% | -3.08% | 8.26% | 5.21% | 17.63% |
| 2022 | -3.72% | -3.23% | 0.28% | -6.77% | 1.82% | -8.85% | 4.95% | -5.79% | -9.27% | 5.46% | 13.39% | -1.71% | -14.77% |
| 2021 | -1.25% | 2.55% | 2.29% | 2.70% | 3.72% | -1.37% | 0.79% | 1.54% | -3.20% | 3.06% | -4.61% | 4.41% | 10.67% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.76, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2020.
- This ETF participated in 81.20% of S&P 500 Index downside but only 79.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 79.59%
- Участие в снижении
- 81.20%
Комиссия
Комиссия GSID составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSID имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 61% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSID | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 10.58 | -1.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.83 | $1.57 | $1.39 | $1.21 | $1.66 | $0.54 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF показал максимальную просадку в 29.89%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.89%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.96%апр. 2025 г. | 19d | 21d | 1mo 10dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.34%март 2026 г. | 22d | 2mo 27d | 3mo 19dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-10.13%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-7.80%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GSID | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -56.78% | +26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -9.10% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -18.90% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -25.43% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.69% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.14% | +0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSID
Добавьте Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSID