PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSID tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSID returned 8.15%/yr vs 7.90%/yr for ESGD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSID и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

GSID

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.00%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		8.83%31.77%3.60%17.63%-14.77%10.67%35.83%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%35.75%

Correlation

The correlation between GSID and ESGD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.98

The correlation between GSID and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и ESGD

Секторы
GSID
ESGD

Финансовые услуги

24.1%
26.4%

Промышленность

19.8%
19.2%

Технологии

10.4%
11.7%

Здравоохранение

10.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.4%

Сырьевые материалы

6.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Энергетика

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

3.9%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Финансовые услуги

GSID
24.1%
ESGD
26.4%

Промышленность

GSID
19.8%
ESGD
19.2%

Технологии

GSID
10.4%
ESGD
11.7%

Здравоохранение

GSID
10.4%
ESGD
10.3%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.8%
ESGD
7.6%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.7%
ESGD
6.4%

Сырьевые материалы

GSID
6.1%
ESGD
4.6%

Коммуникационные услуги

GSID
4.5%
ESGD
4.0%

Энергетика

GSID
4.2%
ESGD
3.9%

Коммунальные услуги

GSID
3.9%
ESGD
3.9%

Недвижимость

GSID
2.2%
ESGD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DFIVGSID с DMXFGSID с VOO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

GSID vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.34

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.95

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.74

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

6.53

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.57

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GSID и ESGD

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-33.70%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-11.68%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-13.86%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.03%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.36%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-6.19%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и ESGD

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 4.72% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.88%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.61%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.97%

-0.67%

Сравнение комиссий GSID и ESGD

И GSID, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и ESGD

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.43%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GSID and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGD has higher volatility (4.88%) compared to GSID (4.72%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, GSID leads with 8.15% vs 7.90% for ESGD. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSID has performed better with a 8.15% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID and ESGD have the same expense ratio: 0.20% per year.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.43% for GSID.

GSID tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares.

GSID currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор