Сравнение GSID с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
GSID и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GSID и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 1.17% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | -2.16% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
GSID
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и DFIV
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. DFIV — Ранг доходности на риск
GSID
DFIV
Сравнение GSID c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.25 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.94 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.08 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 13.72 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.25 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GSID и DFIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и DFIV
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и DFIV
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -25.42% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.12% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.95% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.58% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и DFIV
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 6.81% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.46% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 17.16% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 16.71% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.71% | -0.50% |