PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSID с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с GPIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GSID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. GSID is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, GSID returned 22.31% vs 26.42% for GPIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSID charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности GSID и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.10%.

GSID

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.50%
С начала года
10.26%
1 год
22.31%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-1.49%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
12.67%
С начала года
14.10%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		10.26%31.77%3.60%14.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.10%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between GSID and GPIQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between GSID and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и GPIQ

Секторы
GSID
GPIQ

Финансовые услуги

24.2%
0.2%

Промышленность

19.4%
2.6%

Технологии

11.4%
58.7%

Здравоохранение

10.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.4%

Сырьевые материалы

6.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
14.1%

Энергетика

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.3%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Финансовые услуги

GSID
24.2%
GPIQ
0.2%

Промышленность

GSID
19.4%
GPIQ
2.6%

Технологии

GSID
11.4%
GPIQ
58.7%

Здравоохранение

GSID
10.2%
GPIQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.9%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.6%
GPIQ
6.4%

Сырьевые материалы

GSID
6.2%
GPIQ
1.0%

Коммуникационные услуги

GSID
4.7%
GPIQ
14.1%

Энергетика

GSID
3.8%
GPIQ
0.5%

Коммунальные услуги

GSID
3.7%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

GSID
2.1%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с DMXFGSID с ESGDGSID с DFIV
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

GSID vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIDGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.66

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.25

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

11.26

-3.94

GSID vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSID и GPIQ

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-21.06%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.51%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.85%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-2.28%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.35%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 3.66%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

6.67%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.44%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

15.94%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

17.95%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.95%

-1.65%

Сравнение комиссий GSID и GPIQ

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и GPIQ

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности GPIQ в 9.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.90%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.47%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%

Часто задаваемые вопросы

GSID and GPIQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.67%) compared to GSID (3.66%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 26.42% vs 22.31% for GSID. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GSID has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 26.42% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 2.47% for GSID.

GSID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор