Сравнение GSID с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
GSID и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 1.17% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 9.83% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 35.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 9.83%.
GSID
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и FDT
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
GSID vs. FDT — Ранг доходности на риск
GSID
FDT
Сравнение GSID c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.86 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.48 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.01 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 16.70 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.86 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.35 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между GSID и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и FDT
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FDT в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.24% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и FDT
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -46.10% | +16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -13.41% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -33.18% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -10.30% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.86% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и FDT
Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) составляет 7.74%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что GSID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.73% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.97% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 19.35% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.86% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.32% | -2.11% |