Сравнение GSIB с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Financials ETF (VFH).
GSIB и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.21% | 14.91% | 30.44% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.21%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFH
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и VFH
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
GSIB vs. VFH — Ранг доходности на риск
GSIB
VFH
Сравнение GSIB c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.13 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.32 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.27 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 0.79 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.13 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.24 | +1.91 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и VFH составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и VFH
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и VFH
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -78.61% | +60.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.75% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -11.97% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -18.62% | +16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.93% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и VFH
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.85% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.76% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 19.97% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.38% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.56% | -4.17% |