Сравнение GSIB с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
GSIB и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.42% | 9.56% | 16.30% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.42%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и SMCF
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
GSIB vs. SMCF — Ранг доходности на риск
GSIB
SMCF
Сравнение GSIB c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.09 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.58 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.55 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 6.16 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.79 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и SMCF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и SMCF
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SMCF в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.68% | 3.91% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и SMCF
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -28.48% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -16.56% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -3.37% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -5.61% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и SMCF
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.02% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.96% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 23.41% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.84% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.84% | -2.45% |