PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSIB с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSIB и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и SMCF


2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
6.42%9.56%16.30%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.42%.


GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMCF

1 день
1.46%
1 месяц
-0.04%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.57%
1 год
25.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Global Systemically Important Banks ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Сравнение комиссий GSIB и SMCF

GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.


Доходность на риск

GSIB vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSIBSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.09

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.58

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.55

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

6.16

+2.46

GSIB vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSIBSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.79

+1.36

Корреляция

Корреляция между GSIB и SMCF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и SMCF

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SMCF в 3.68%


Просадки

Сравнение просадок GSIB и SMCF

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и SMCF.


Загрузка...

Показатели просадок


GSIBSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-28.48%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-16.56%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-3.37%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.61%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.17%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и SMCF

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSIBSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.02%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

11.96%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

23.41%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

20.84%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.84%

-2.45%