PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIB с KRE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

GSIB и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIB и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIB и KRE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		1.11%10.21%18.58%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 1.11%.

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
2.42%
1 месяц
-1.86%
С начала года
1.11%
6 месяцев
4.17%
1 год
17.51%
3 года*
17.48%
5 лет*
2.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Сравнение комиссий GSIB и KRE

И GSIB, и KRE имеют комиссию равную 0.35%.

GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF

Доходность на риск

GSIB vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIBKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.63

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.00

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.23

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

3.07

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIB vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIBKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.63

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.12

+2.03

Корреляция

Корреляция между GSIB и KRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и KRE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности KRE в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.42%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GSIB и KRE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIBKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-68.54%

+50.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.95%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-11.00%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-22.05%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.00%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и KRE

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIBKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.28%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

17.94%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

28.13%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

30.07%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

31.96%

-13.57%