Сравнение GSIB с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
GSIB и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 1.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.17%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и FNCL
GSIB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
GSIB vs. FNCL — Ранг доходности на риск
GSIB
FNCL
Сравнение GSIB c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.14 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.32 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 0.26 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 0.79 | +7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.14 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.52 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и FNCL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FNCL
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FNCL
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -44.38% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.78% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -11.94% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.89% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.92% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FNCL
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.88% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.75% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 20.02% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.34% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 22.35% | -3.96% |