Сравнение GSIB с FDIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).
GSIB и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FDIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIB и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%.
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIB и FDIQ
И GSIB, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
GSIB vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
GSIB
FDIQ
Сравнение GSIB c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIB | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.92 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.38 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.86 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.45 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.92 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.38 | +1.77 |
Корреляция
Корреляция между GSIB и FDIQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FDIQ
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FDIQ
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FDIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -52.86% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.15% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -7.08% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -11.64% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.84% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FDIQ
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что GSIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 5.91% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 17.49% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 27.55% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 28.94% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 31.21% | -12.82% |