Сравнение GSIB с FDIQ
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) are both Financials Equities funds. GSIB is actively managed, while FDIQ is passively managed. Over the past year, GSIB returned 42.42% vs 15.43% for FDIQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSIB и FDIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIB показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FDIQ с доходностью 4.98%.
GSIB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам GSIB и FDIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 14.24% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 4.98% | 6.32% | 12.76% | -1.89% |
Correlation
The correlation between GSIB and FDIQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between GSIB and FDIQ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIB vs. FDIQ — Ранг доходности на риск
GSIB
FDIQ
Сравнение GSIB c FDIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | FDIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.24 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 3.19 | +7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIB и FDIQ
Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и FDIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -52.86% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.47% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -12.47% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -11.54% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.86% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIB и FDIQ
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 5.32% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIB | FDIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.13% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 22.04% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 28.53% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 31.04% | -12.57% |
Сравнение комиссий GSIB и FDIQ
И GSIB, и FDIQ имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIB и FDIQ
Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FDIQ в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.38% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIB and FDIQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (5.47%) compared to GSIB (5.32%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs FDIQ's -52.86%.
On 1-year performance, GSIB leads with 42.42% vs 15.43% for FDIQ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.42% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB and FDIQ have the same expense ratio: 0.35% per year.
FDIQ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.67% for GSIB.
They also come from different issuers: Themes and Invesco.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIB и FDIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор